风控系统 · Risk Control System


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投资限制

除了遵守相关法规和委托合同对产品投资的限制外,投资经理的投资必须符合公司投资权限规定,超比例投资要报投资决策委员会审批。


投资禁止

报表存在重大虚假陈述的公司;禁止任何违背公平原则的关联交易。


风险控制和资金管理

通过基于不同算法的 VAR 模型实时考察投资组合的收益波动率,在高置信度下将潜在回撤限制在可以接受的范围内。并对投资组合进行连续的压力测试,在极端不利的行情下也能有效控制净值下跌幅度。



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